Este error me daba aunque no había ningún contenedor arrancado usando la imagen, porque no tiene porque estar arrancado, con que tenga una referencia es suficiente.
Hay que eliminar primero el contenedor y luego la imagen.
Para hacerlo a lo bestia encuentro esto (que no pruebo porque tiene pinta que eliminará todas las imágenes):
http://stackoverflow.com/questions/26127807/cannot-remove-docker-image-error-response-from-daemon
También podemos forzar la eliminación de la imagen con -f